اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ معامله گری حرفه ای با Bollinger Band‌

برای یک تریدر هیچ‌چیز لذت‌بخش‌تر از آن نیست که با چند ثانیه نگاه کردن به چارت یک ارز دیجیتال، تصمیم درست و سوددهی برای ورود به پوزیشن خرید یا فروش بگیرد. شاید فکر کنید این کار فقط از عهده تریدرهای باتجربه برمی‌آید. اما هر تریدری می‌تواند با ادغام چند اندیکاتور، سیگنال‌های خوبی دریافت کند. یکی از این اندیکاتورها، باند بولینگر است. اندیکاتوری که محدوده‌ای مطمئن برای ترید و تارگت‌گذاری روی معاملات را ارائه می‌دهد. اما کار با این اندیکاتور چگونه است و چگونه می‌توان از آن سیگنال گرفت؟

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

Bollinger Band یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند تعریف می‌شود. باندهای بولینگر همچنین به عنوان دو انحراف استاندارد، مثبت و منفی، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک دارایی ترسیم و بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شوند.

باند بولینگر به خاطر ارائه یک محدوده قیمتی مطمئن و معقول می‌تواند جزو بهترین گزینه‌ها برای استفاده و سیگنال دهی باشد. این اندیکاتور در سال ۱۹۸۰ میلادی توسط یک اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای سرمایه به نام جان بولینگر معرفی شد. او دریافت اگر با استفاده از شاخص‌های پراکندگی و مفاهیمی مانند انحراف معیار داده‌ها، قیمت ارز دیجیتال یا دارایی دیگر را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم باندها یا خطوط بالایی و پایینی نوسانات قیمتی را به‌صورت قابل‌قبولی پیدا کنیم.

آشنایی با باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند دارای سه خط اصلی است. خط مرکزی که همان اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) است. خطوط بالایی و پایینی (باندهای بولینگر) نیز بر اساس تاریخچه قیمتی به دست می‌آیند. در ادامه فرمول تشکیل این باندها را تشریح می‌کنیم. این خطوط می‌توانند محدوده‌ای مطمئن برای پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت باشد. هنگامی که نوسان قیمت کم باشد، باندها به هم نزدیک و وقتی هیجان بازار زیاد و اگر نوسان قیمت بالا باشد، باندها از هم دور می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد، خط اصلی این اندیکاتور،خط میانگین متحرک است. به طور کلی میانگین متحرک را اساس اندیکاتورها می‌نامند و بسیاری از اندیکاتورها از آن بهره می‌برند. اگر دو عدد کندل سبز قوی بالای خط میانگین متحرک مشاهده شود، سیگنال خرید دریافت شده است و می‌توان هدف معامله خود را تا نزدیک باند بالایی انتخاب کرد. برعکس آن، اگر دو کندل قرمز قوی پایین خط میانگین متحرک مشاهده شود سیگنال فروش دریافت شده و می‌توان تارگت را تا نزدیک باند پایینی در نظر گرفت.

 اندیکاتور بولینگر باند چه کاربردی دارد؟

4 کاربرد عمده برای این اندیکاتور می‌توان نام برد.

• بسیاری از تریدرها سرمایه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند. به همین دلیل عمدتا روی تایم فریم‌های کوتاه‌تر ترید می‌کنند. چرا که موجودی آن‌ها توان و کشش نوسان‌های زیاد را ندارد. به همین دلیل آن‌ها به دنبال ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که محدوده‌هایی مطمئن و قابل اتکا را به آن‌ها معرفی کند. اندیکاتور بولینگر باند به خاطر ارائه یک محدوده معتبر برای ترید در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند برای تریدرهایی که موجودی آن‌ها کم است، مناسب باشد.
• از طرفی تریدرهای حرفه‌ای از روش‌های گوناگون سطوح حمایت و مقاومت تکنیکال را بررسی می‌کنند تا نقاط مناسب برای ورود به معامله را تعیین کنند. مثلا ابزاری مانند اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند به خوبی سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان دهد. باند بولینگر نیز مناطق حمایتی و مقاومتی را با دقت قابل توجهی ارائه می‌دهد که می‌تواند در استراتژی تریدرها لحاظ شود. باند بالایی یک مقاومت معتبر و باند پایینی یک حمایت قابل‌قبول به شمار می‌آید.
• کاربرد دیگر اندیکاتور باند بولینگر نشان داده هیجانات و احساسات غالب بر بازار است. اشباع خرید و اشباع فروش، دو مفهومی هستند که می‌تواند سیگنال‌هایی خوبی برای پیش‌بینی آینده بازار باشند. در منطقه اشباع خرید منتظر رنج شدن بازار و کاهش قیمت هستیم. چرا که قدرت فروشندگان بیشتر است. در مناطق اشباع فروش نیز قدرت خریداران بیشتر می‌شود و باید منتظر رشد قیمت باشیم. منطقه بالای باند بالایی باند بولینگر، اشباع خرید است. اگر قیمت وارد این مناطق شد، احتمالا کاهش قیمت هست. البته باید حتما از پرایس اکشن هم استفاده کنید تا مطمئن‌تر شوید. در مناطق پایین باند پایینی نیز اشباع فروش اتفاق افتاده و می‌توان منتظر صعودی شدن بازار بود. کندل شناسی و توجه به حجم بازار در حدس درست مناطق اشباع خرید و فروش می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

• کاربرد دیگر این اندیکاتور تشخیص انتهای روند نزولی و صعودی است. اگر قیمت به باند بالایی نزدیک شد اما نتوانست از آن عبور کند و خط بالایی باند بولینگر مشابه خط صاف درآمد، احتمالا پایان روند صعودی است. بر عکس آن نیز، اگر قیمت ‌به باند پایینی نزدیک شد اما نتوانست از آن عبور کند و خط پایینی اندیکاتور بولینگر باند مشابه خط صاف درآمد، احتمالا پایان روند نزولی است. دوباره تأکید می‌کنیم اتکا به یک اندیکاتور اشتباه است و باید از برآیند اندیکاتورها، الگوها و پرایس اکشن استفاده کرد تا سیگنال معتبرتری داشته باشیم.
• اندیکاتور باند بولینگر در تریدینگ ویو از لحاظ بصری نیز بسیار عالی است. یعنی با دیدن ظاهر اندیکاتور می‌توان به‌سادگی رفتار بازار و الگوهای مختلف قیمتی را مشاهده کرد. اگر چارت را کوچک‌تر کنید ( این کار در تریدینگ ویو با اسکرول کردن موس انجام می‌شود)، می‌توانید الگوهای معروفی مانند سر و شانه، فنجان و دسته و … را ببینید. اما این اندیکاتور مانند خیلی از اندیکاتورهای دیگر یک عیب بزرگ دارد که بر اساس قیمت گذشته بازار فعالیت می‌کند.
• همان‌طور که گفتیم 20 کندل قبلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از این رو سیگنال آن با تاخیر کوچکی همراه است. به همین دلیل خیلی از کارشناسان و متخصصین توصیه می‌کنند که اندیکاتورهایی مثل باند بولینگر را با الگوهای پرایس اکشن استفاده کنید تا تاخیر سیگنال دهی به وجود نیاید.

چگونه از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنیم؟

برای آموزش اندیکاتور باند بولینگر، توجه به بعضی از نکات ضروری است. اگر قیمت از کانال بالایی فراتر رود، بازار شرایط خرید بیش از حد را تجربه می‌کند و می‌توان انتظار اصلاح قیمت و روند کاهشی را داشت. به ازای ایجاد هر کندل، باندها نیز به همراه قیمت جلو می‌روند. پس می‌توانید با توجه به باندها، محدوده قیمتی مدنظر خود برای ترید را تعیین کنید. باندهای بولینگر خودشان به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی هم شناخته می‌شوند. اگر اندیکاتور را روی چارت قرار دهید، می‌بینید که بارها قیمت به این باندها برخورد کرده و برگشته است. پس علاوه بر سطوح حمایت و مقاومتی که بر اساس تاریخچه بازار و پرایس اکشن برای خود تعیین کرده‌اید، به باندها بولینگر نیز توجه داشته باشید.

 به طور کلی بولینگر باند برای بررسی معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر است و خیلی از تریدرها از آن برای به روش اسکالپ تریدینگ (تریدهای متعدد کوتاه‌مدت در حد چند دقیقه) استفاده می‌کنند. در باند بولینگر کندل‌ها نیز نقش بسیار مهمی دارند و بهتر است که با مبانی کندل شناسی آشنایی داشته باشید. به طور مثال اگر یک کندل سبز قوی خط بالایی را بشکند، احتمالاً قیمت رشد می‌کند و می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود. برعکس اگر یک کندل قرمز قوی خط پایینی را بشکند، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی کامل با بهترین اندیکاتور برای سیگنال خرید و فروش مقاله مربوط به آن در بلاگ ایرانیکارت را مطالعه کنید.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

در این قسمت به تشریح فرمول این اندیکاتور می‌پردازیم. البته در این مقاله هدف ما بررسی فرمول ایجاد باندهای بولینگر نیست. بلکه هدف، چگونگی استفاده از آن است. همانطور که اشاره شد خط میانی در اندیکاتور باند بولینگر خط میانگین متحرک ساده است. یعنی قیمت 20 دوره گذشته ( دوره بر اساس تایم فریمی که انتخاب کرده‌اید تعیین می‌شود) با هم جمع و بر عدد 20 تقسیم می‌شود تا نقطه بعدی خط مشخص شود.

 اما روش ایجاد خطوط بالایی و پایینی کمی پیچیده‌تر است.

فرمول خط بالایی اندیکاتور باند بولینگر

فرمول خط پایینی اندیکاتور باند بولینگر

 که در آن‌ها:

MA= مقدار میانگین متحرک یا مخفف Moving Average است.

TP= مخفف Typical Price است که در واقع قیمت پایه است. این پارامتر از جمع اعداد بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک کندل و تقسیم آن بر عدد ۳ به دست می‌آید.

n= تعداد کندل‌ها است. به طور پیش‌فرض این عدد روی 20 تنظیم شده است و شما می‌توانید آن را تغییر دهید. یعنی در حالت عادی 20 کندل قبلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

m= ضریب انحراف‌های استاندارد است که به طور پیش‌فرض روی 2 تنظیم شده است.

سیگما نیز یک مفهوم آماری به نام انحراف معیار است.

مهم این است که بتوانیم از این اندیکاتور سیگنال بگیریم. از این رو چگونگی محاسبه خطوط بالایی یا پایینی خیلی هم مهم نیست.

تنظیمات اندیکاتور Bollinger Bands

به‌ سادگی می‌توانید دانلود اندیکاتور بولینگر باند را روی چارت انجام دهید. کافی است در پلتفرم معاملاتی خود (مثلاً تریدینگ ویو) وارد قسمت اندیکاتورها شوید و Bolinger Bands را سرچ کنید تا اندیکاتور نمایان و با کلیک روی آن بر روی چارت ظاهر شود.

در تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر بهتر است میانگین متحرک ساده روی عدد ۲۰ باشد. یعنی ۲۰ دوره قبلی مورد بررسی قرار بگیرد. انحراف معیار ۲ نیز عدد مناسبی است. اما اگر معمولا از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر (مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه) استفاده می‌کنید، میانگین متحرک ساده روی عدد ۱۲ و انحراف معیار را روی عدد ۲ تنظیم کنید.

در تنظیم این اندیکاتور سه قسمت به نام تناوب یا دوره (length) انحراف معیار (stdev) و اعمال (ok) مشاهده می‌شود. در مورد دوره و انحراف معیار توضیح دادیم. 

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور بولینگر باند 

ادغام اندیکاتور باند بولینگر با اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD باعث ایجاد ارائه سیگنال‌های مطمئن‌تری می‌شود. همان‌طور که گفتیم یکی از بهترین استراتژی‌ها برای استفاده از اندیکاتور باند بولینگر ادغام آن با اندیکاتور آر اس آی RSI است. اما قبل از اینکه به تشریح استراتژی و نحوه سیگنال گرفتن از ادغام این دو اندیکاتور بپردازیم، لازم است که با یک مفهوم به نام واگرایی آشنا شویم.

اگر اندیکاتور و قیمت یک ارز دیجیتال در جهت مخالف حرکت کنند، واگرایی رخ می‌دهد. این اتفاق بسیار زیاد می‌افتد. واگرایی مبحث خاص خود را دارد و موضوع این مقاله نیست. فقط در نظر داشته باشید که همیشه جهت اندیکاتورهای روندی، مشابه حرکت قیمت نیستند. یعنی ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال صعودی باشد اما اندیکاتور حرکت نزولی داشته باشد. در چنین مواقعی باید طبق استراتژی های اندیکاتور پیش رفت.

 بعد از ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و اندیکاتور RSI سه حالت کلی رخ می‌دهد.

• قیمت به سمت باند بالایی (صعودی) و اندیکاتور آر اس آی نیز به‌صورت صعودی است. در این شرایط، بازار گاوی است و می‌توانید پس از مشاهده دو کندل سبز وارد پوزیشن خرید شوید.
• برعکس شرایط بالا اگر قیمت به سمت باند پایینی باشد و جهت اندیکاتور آر اس آی نیز نزولی باشد، سیگنال فروش دریافت شده و پس از دو کندل قرمزرنگ می‌توانید وارد پوزیشن سل شوید.
• حال اگر قیمت به سمت باند بالایی برود، اما اندیکاتور RSI نزولی باشد، واگرایی رخ داده و در این حالت بهتر است که منتظر کندل های قرمز برای فروش باشید.
• اگر قیمت به سمت باند پایینی برود، اما اندیکاتور آر اس آی صعودی باشد، باز هم واگرایی رخ داده و سیگنال خرید داده می‌شود. با مبانی کندل شناسی برای پوزیشن بای اقدام کنید.

استراتژی بعدی ادغام باند بولینگر با اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور مکدی را روی چارت اعمال کنید. تنظیمات پیش‌فرض آن یعنی میانگین متحرک 12 و 26 دوره‌ای و خط سیگنال 9 مناسب هستند. تنظیمات باند بولینگر را نیز متناسب با تایم فریم خود تنظیم کنید. روش سیگنال گرفتن بسیار ساده است:

• اگر اندیکاتور مکدی بالای صفر و قیمت نیز بالای خط میانی اندیکاتور باند بولینگر (میانگین متحرک) بود سیگنال خرید دریافت شده است. می‌توانید تارگت را خط بالایی باند بولینگر تعیین کنید.
• اگر اندیکاتور مکدی زیر صفر و قیمت نیز پایین خط میانی اندیکاتور بولینگر باند (میانگین متحرک) بود سیگنال فروش دریافت شده است. می‌توانید تارگت را خط پایینی باند بولینگر تعیین کنید.

توصیه می‌کنیم در حساب دمو یا آزمایشی این استراتژی را چند ده بار تست کنید تا ببینید آیا برای شما مناسب است یا نه؟ همان‌طور که می‌دانید هر تریدری استراتژی خاص خود را دارد. از این رو اگر با هر استراتژی جدید آشنا شدید، باید در ابتدا آن را در حساب دمو تست کنید تا ببینید آیا با رویکرد شما هماهنگ است یا خیر؟

یکی دیگر از استراتژی‌های بسیار مهم در استفاده از اندیکاتور باند بولینگر استراتژی فشردگی است.

استراتژی فشردگی به این معناست که بازار پس از یک دوره ثبات و نوسان بسیار کم، آماده جهش است. اگر به تاریخچه قیمتی یک ارز دیجیتال توجه کنید، این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده است. مثلا ساعاتی قبل از خبر (به خصوص اخبار اقتصادی آمریکا) بازار رنج است و منتظر داده‌های اقتصادی ماهانه یا سالانه اقتصادی است. به محض اینکه خبر منتشر می‌شود، بازار از رنج بودن خارج می‌شود.

اینکه این جهش به کدام سمت باشد را می‌توان با استفاده از ادغام اندیکاتورها و پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیش‌بینی است. اما اینکه پس از یک دوره ثبات و نوسان کم، باید شاهد نوسانات زیاد باشیم، یک امر پذیرفته‌شده در بازار است. با استفاده از باند بولینگر و نمایش بصری آن بر روی چارت این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده است و به استراتژی فشردگی شهرت دارد.

یک استراتژی دیگر با اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد که برای اسکالپرها بسیار مناسب است. این استراتژی بر اساس حداقل سود با حداقل ریسک است. در این استراتژی ساده، روی باند پایینی پوزیشن خرید و روی باند بالایی پوزیشن فروش باز می‌کنیم. مخصوصا در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت‌تر این استراتژی سودده است. البته سود آن بسیار کم است. اما اطمینان بیشتری دارد.

باندبولینگر، مناسب برای اسکلپرها

اندیکاتورها، یکی از ابزارهای تحلیلی برای بررسی بازار و شرایط قیمتی ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی هستند. آن‌ها همانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی نشانه‌هایی از جهت و قدرت بازار را نشان می‌دهند. هرچند بسنده کردن به یک اندیکاتور یا یک ابزار درست نیست و بهتر است از روش‌های دیگر مانند کندل استیک و پرایس اکشن و ادغام آن‌ها با اندیکاتورها استفاده کرد. هر اندیکاتور ویژگی و مشخصه خاص خود را دارد.

حتی حرفه‌ای‌ها و باتجربه‌های بازار ارزهای دیجیتال نیز از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن نشانه‌هایی از شرایط بازار به تریدر نشان دهند. تریدرها باید با تجمیع اطلاعاتی که از پرایس اکشن و اندیکاتورها و البته اخبار به دست می‌آورند، نقطه ورود و خروج مناسبی برای خود تعیین کنند. در این مقاله به معرفی و بررسی اندیکاتور بولینگر باند پرداختیم و چند استراتژی جذاب برای استفاده از آن ارائه دادیم. از آنجایی که کار با اندیکاتورها و سیگنال گرفتن از آن‌ها بسیار ساده است، توصیه می‌کنیم حتما از آن‌ها در کنار دیگر ابزارها و روش‌ها استفاده کنید.