اندیکاتور مووینگ اوریج (MA) چیست و چه کاربردی دارد؟

معمولاً برای تحلیل تغییرات قیمت در بازارهای مالی، تحلیلگران از شاخص میانگین حرکتی (moving average) استفاده می‌کنند. این اندیکاتور یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که معامله گران در سبک‌های جدید یا کلاسیک تحلیل تکنیکال آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر شما نیز قصد خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، رایج‌ترین اصطلاحی که باید با آن آشنا شوید، مووینگ اوریج است. در ادامه این مقاله با ایرانیکارت همراه باشید تا تنظیمات و نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اوریج را یاد بگیرید.

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که منعکس کننده عملکرد و حرکت قیمت است. بدین ترتیب، تحلیلگران بازار و سرمایه گذاران از آن برای تعیین جهت یک روند و بررسی حمایت/ مقاومت استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی تولید کنند. این اندیکاتور نقاط داده یک ارز را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می کند و بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا به یک میانگین برسد. از آنجایی که به طور مداوم بر اساس آخرین داده‌های قیمت دوباره محاسبه می‌شود، به آن میانگین متحرک می‌گویند.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با بهترین اندیکاتور برای سیگنال خرید و فروش مقاله مربوط به آن را در ایرانیکارت مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک ارز، کمک به هموارسازی داده‌های قیمت با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز شده‌است. با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت ارز در یک بازه زمانی مشخص کاهش می‌یابد. میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین حسابی است که میانگین مجموعه معینی از قیمت‌ها را در تعداد روزهای مشخصی در گذشته می‌گیرد. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر به قیمت ارز اهمیت بیشتری می‌دهد و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که در اطلاعات جدیدتر تاثیرگذارتر است. مهم‌ترین موارد استفاده میانگین متحرک را می‌توان تشخیص سطوح حمایت و مقاوت، تایید روند و واگرایی دانست که در ادامه با تفسیر آن‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید: چک لیست ابزارهای معاملاتی کاربردی برای تریدرها

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

در این بخش دو نوع اصلی میانگین متحرک توضیح داده‌ شده‌است:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) یک اندیکاتور است که با جمع کردن نقاط داده اخیر در یک مجموعه و تقسیم بر تعداد دوره‌های زمانی به دست می آید. معامله گران از نشانگر SMA برای شناسایی زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. یک SMA به داده‌های قیمت گذشته برای یک دوره معین متکی است.

فرمول میانگین متحرک ساده به صورت زیر است:

SMA = (A1 + A2 + ……….An) / n

• A میانگین در دوره n است
• n تعداد دوره هاست

میانگین متحرک نمایی (EMA)

نوع دیگر میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی (EMA) است که در مقایسه با میانگین متحرک ساده، به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی:

EMA=  {قیمت بسته شدن – EMA (دوره زمانی قبلی)} x ضریب + EMA (دوره زمانی قبلی)

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی مشابه SMA است، با این تفاوت که WMA به نقاط داده جدیدتر اهمیت می دهد. به هر نقطه در دوره یک ضریب اختصاص داده می شود. بزرگترین ضریب برای جدیدترین نقطه داده و سپس به ترتیب کاهش پیدا می‌کند که وزن یا اهمیت آن نقطه داده خاص را تغییر می‌دهد. درست مانند SMA، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه می‌شود، قدیمی‌ترین نقطه داده خارج می‌شود.

 WMA= (مجموع میانگین موزون) / (مجموع وزنی)

بیشتر بخوانید: انواع تحلیل ارز دیجیتال کدامند؟

آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج

هنگام بررسی برخی از این کاربردهای رایج برای میانگین متحرک، به خاطر داشته باشید که استفاده از مووینگ اوریج یا ترکیب آن با سایر ابزارهای معاملاتی بسته به صلاحدید معامله گر است. برخی از روش‌های تحلیلی موووینگ اوریج به شرح زیر است:

• شناسایی روند

کار با میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت در واقع یکی از اساسی‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌های مورد استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج است. به دلیل حجم زیادی از داده‌ها هنگام محاسبه میانگین متحرک بلند مدت، حرکت قابل توجهی در بازار لازم است تا باعث شود MA مسیر خود را تغییر دهد. یک MA بلندمدت نسبت به روند کلی چندان مستعد تغییرات سریع قیمت نیست. به تصاویر زیر دقت کنید.  میانگین متحرک بلندمدت که به وضوح در حال افزایش است و تاییدی برای روند صعودی است.

میانگین متحرک بلندمدت که به وضوح در حال کاهش است و تأییدی برای روند نزولی است.

• حمایت و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اصلی برای میانگین متحرک، شناسایی مناطق حمایت و مقاومت است. به طور کلی، میانگین‌های متحرک می‌توانند در یک روند صعودی حمایت کنند و همچنین می توانند در یک روند نزولی مقاومت ایجاد کنند. این تحلیل می‌تواند برای دوره‌های کوتاه مدت 20 روز یا کمتر کار کند.

این تصاویر نمونه‌‌هایی از عملکرد مووینگ اوریج به عنوان حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.

• کراس اوور میانگین‌های متحرک

استراتژی تقاطع نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول‌های متفاوت در یک نمودار دارند. به عنوان مثال یک میانگین متحرک ساده 50 روزه (میان مدت) و یک میانگین متحرک ساده 200 روزه (بلند مدت). سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که SMA کوتاه مدت از  SMA بلندمدت عبور کند که به آن صلیب طلایی نیز می‌گویند.

• کراس اوور قیمت

اگر دو میانگین متحرک را انتخاب کنید و فاکتور سوم قیمت را اضافه کنید، نوع دیگری از متقاطع به نام قیمت وجود خواهد داشت. شما اساسا از میانگین متحرک بلند مدت برای تایید روند استفاده می‌کنید. فرصت معاملاتی وقتی ایجاد می‌شود که قیمت از میانگین متحرک کوتاه‌مدت، در همان جهت روند اصلی و بلندمدت عبور کند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

همه میانگین‌های متحرک، میانگین تعداد مشخصی از نقاط داده قبلی را می‌گیرند، اما هر نوع میانگین متحرک آن نقاط داده را متفاوت وزن می‌کند. یک میانگین متحرک ساده، با محاسبه میانگین قیمت یک ارز در تعداد معینی از دوره‌ها تشکیل می‌شود. داده‌های قدیمی با در دسترس قرار گرفتن داده‌های جدید حذف می‌شوند و باعث می‌شود میانگین در امتداد مقیاس زمانی حرکت کند. فرمول‌ هر نوع میانگین متحرک در ابتدای مقاله آمده است.

تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

وقتی وارد تنظیمات اندیکاتور موووینگ اوریج می‌شوید، دو دسته بندی Input و Style وجود دارد. گزینه Input شامل جزئیات زیر است:

طول (Length) :دوره زمانی مورد استفاده در محاسبه میانگین متحرک 9 روز پیش فرض است.

منبع (Source): تعیین می‌کند که چه داده‌هایی در محاسبات استفاده شود. close پیش فرض است.

انحراف (Offset) : تغییر این عدد، میانگین متحرک را نسبت به بازار فعلی به جلو یا عقب می برد. 0 پیش فرض است.

در گزینه استایل نیز می‌تواند ویژگی‌های ظاهری MA مانند رنگ، ضخامت خط و سبک خط را انتخاب کنید.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

دو نوع از محبوب‌ترین میانگین های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. همانطور که اشاره شد، میانگین متحرک می‌تواند برای شناسایی جهت روند یا تعریف سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. میانگین متحرک جهت قیمت را پیش بینی نمی‌کند. در عوض، جهت فعلی را مشخص می‌کند. با این حال، میانگین متحرک به دلیل اینکه بر اساس قیمت‌های گذشته است، با تاخیر همراه است. سرمایه گذاران از میانگین‌های متحرک برای کمک به عملکرد قیمت و فیلتر کردن نویز استفاده می‌کنند.

به یاد داشته باشید که از استفاده به تنهایی از MA جدا خودداری کنید، زیرا تشخیص‌های نادرست می تواند باعث نتایج نامطلوبی در معاملات شما شود. پیشنهاد می‌شود از مجموعه‌ای از روش‌های تحلیلی استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‌های درست و پایداری در مورد خرید و فروش ارز دیجیتال بگیرید. این اندیکاتور همراه بسیاری از شاخص‌های فنی دیگر مانند Bollinger Bands ،MACD و McClellan Oscillator کاربرد دارد.

پیشنهاد: برای آشنایی با Oscillator و معروف‌ترین انواع آن مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش استفاده به زبان ساده

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ آموزش کامل تصویری

اندیکاتور فیبوناچی fibonacci چیست؟ آموزش کاربردی و تصویری

سخن نویسنده:

در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور مووینگ اوریج را آموختید. استراتژی و نظرات خود را در معاملات ارز دیجیتال با استفاده از میانگین متحرک با ما به اشتراک بگذارید.